Расчета фондового индекса Общие положения - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методика расчета российского индекса корпоративных облигаций ifx-cbonds... 1 78.64kb.
Правила благоустройства города куйбышева глава Общие положения Статья... 4 1030.99kb.
Принят Государственной Думой 7 декабря 2010 года Одобрен Советом... 1 136.16kb.
Правила внутреннего распорядка обучающихся отделения нпо. 10 Общие... 1 56.39kb.
Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников 3 540.63kb.
Обозначение Наименование Языки переводов 6 764.24kb.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2010-2011... 1 63.7kb.
Закон кыргызской республики об игорной деятельности в Кыргызской... 1 195.23kb.
Положение об ансамбле казачьей песни «Казачьи напевы» общие положения... 1 34.99kb.
Обзор законодательных актов. Раздел правила дорожного движения тема... 1 410.4kb.
Положение о дистанционном консультировании учащихся Общие положения 1 24.46kb.
Анализ сезонных колебаний 1 51.29kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Расчета фондового индекса Общие положения - страница №1/1



Методика

расчета фондового индекса


1. Общие положения.
1.1. Настоящая Методика расчета фондового индекса (далее – Методика) разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа.

1.2. Методика устанавливает и регулирует порядок расчета Биржей фондового индекса, используемого в целях приостановления торгов.

1.3. Фондовый индекс рассчитывается в дни проведения торгов по ценным бумагам, включенным в список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс.

Фондовый индекс рассчитывается один раз в минуту в течение торговой сессии.

Значение фондового индекса рассчитывается с точностью до 2-х знаков после запятой.

Информация о значении текущего фондового индекса раскрывается Биржей на своем сайте в сети Интернет в течение двух минут с момента его расчета.

1.4. Список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс (далее – индексный список), а также изменения к нему утверждаются Советом директоров.

В индексный список включаются только акции объем сделок с которыми соответствует требованиям для их включения в котировальный список "Б".
1.5. Фондовый индекс рассчитывается Биржей по ценным бумагам в случае, если в котировальные списки Биржи включены акции не менее 10 эмитентов.

1.6. Изменения в Методику и список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс, вносятся не чаще одного раза в квартал.


Требования настоящего пункта не применяются в случаях делистинга ценных бумаг или исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга, в случаях реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирования (погашения) ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации, выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом, приостановки торгов ценными бумагами, а также в иных случаях, которые могут оказать существенное влияние на расчет индекса.
1.7. Методика и список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс, размещаются на сайте Биржи.

Информация об изменении Методики и/или списка ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс, раскрывается на сайте Биржи не позднее чем за две недели до их вступления в силу, и доступна для любых заинтересованных лиц в течение 2 (двух) лет со дня раскрытия.

В случаях делистинга ценных бумаг информация об изменении списка ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс раскрывается не позднее даты вступления этих изменений в силу.

1.8. Список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс, информация о количестве ценных бумаг, учитываемом при расчете фондового индекса по каждой ценной бумаге из индексного списка, о доле стоимости этих ценных бумаг в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс, информация о соответствии (несоответствии) фондового индекса требованиям, предусмотренным нормативным правовым актам Федерального органа, раскрываются Биржей на своем сайте в сети Интернет ежедневно.

1.9. Информация о значениях фондового индекса, количестве ценных бумаг, учитываемом при расчете фондового индекса по каждой ценной бумаге из списка ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс и доле стоимости этих ценных бумаг, в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс, доступны любому заинтересованному лицу на сайте Биржи в сети Интернет в течение 2 (двух) лет со дня раскрытия данной информации.
2. Расчет фондового индекса.
2.1. Фондовый индекс на расчетное время (t) рассчитывается по формуле

N

(Pit x Qit )



i=1

It = It-1 x K x –––––––––––––––––– , где

N

(Pit-1 x Qit-1 )



i=1


It



текущее значение фондового индекса;

It-1



значение фондового индекса закрытия предыдущего торгового дня;

Pit



расчетная цена i-ой ценной бумаги, используемая для расчета текущего значения фондового индекса, руб.;

Pit-1



расчетная цена i-ой ценной бумаги, использованная для расчета значения фондового индекса закрытия предыдущего торгового дня, руб.;

Qit



объем эмиссии i-ой ценной бумаги на текущую дату, шт.;

Qit-1



объем эмиссии i-ой ценной бумаги на дату расчета значения фондового индекса закрытия предыдущего торгового дня, шт.;

K



коэффициент, корректирующий значение фондового индекса при изменении списка ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс;

N



количество ценных бумаг, входящих в список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс.

Начальное значение технического индекса акций принимается равным 100.

2.1.2. Расчетная цена ценной бумаги, используемая для расчета фондового индекса, определяется как средневзвешенная цена в сделках, совершенных в течение 10 минут, предшествующих расчетному времени и рассчитывается по формуле



n m

(pik x qik ) + ∑(dih x vih )



k=1 h=1

Pi = ––––––––––––––––––––––––––––– , где

n m

qik + vih



k=1 h=1


Pi



расчетная цена i-ой ценной бумаги, включенная в список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс, руб.;

pik




цена ценной бумаги в k-ой сделке с i-ой ценной бумагой, руб.;

qik



количество ценных бумаг в k-ой сделке с i-ой ценной бумагой, шт.;

n



количество сделок, совершенных с i-ой ценной бумагой в течение 10 минут, предшествующих расчетному времени, шт.;


dih





цена ценной бумаги в h-ой заявке с i-ой ценной бумагой, руб.;

vih



количество ценных бумаг в h-ой заявке с i-ой ценной бумагой, шт.;

n



количество заявок на совершение сделок с i-ой ценной бумагой, зарегистрированных в ЭТС на момент определения расчетной цены, шт.;

2.1.3. Начальное значение корректирующего коэффициента K принимается равным 1.

При изменении списка ценных бумаг, учитываемых при расчете фондового индекса, а также при эмиссии и погашении части выпуска ценных бумаг производится перерасчет коэффициента (K) по следующей формуле:



N

(Pit x Qit )



i=1

K = –––––––––––– х K0 , где

М

(Pjt x Qjt )



j=1


K



новое значение коэффициента;

K0



предыдущее значение коэффициента;

Pit



цена i-той ценной бумаги на расчетное время;

Pjt



цена j-той ценной бумаги на расчетное время;

Qit



объем эмиссии i-ой ценной бумаги на дату расчета;

Qjt



объем эмиссии j-ой ценной бумаги на дату расчета;

N



количество ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс;

М



количество ценных бумаг, входящих в измененный список ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс;

Изменения в список ценных бумаг, учитываемых при расчете фондового индекса, вносятся:

- при удалении ценной бумаги из котировальных списков Биржи изменения – в день удаления перед началом основной торговой сессии

- при включении в котировальные списки Биржи новой ценной бумаги – на следующий торговый день, после совершения в торговой системе хотя бы одной сделки с включенной в котировальные списки ценной бумагой. В качестве начальной цены ценной бумаги применяется цена, рассчитанная в соответствии с п. 2.1.2 настоящей методики на момент закрытия торговой сессии, предшествующей дню включения ценной бумаги в котировальный список.









Пресса полезна уже потому, что она учит нас не доверять прессе. Сэмюэл Батлер
ещё >>