Методология управления рисками производственных систем авиационно-промышленного комплекса россии

На правах рукописи

Бадалова Анна Георгиевна
МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ АВИАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА РОССИИ

Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством, специализация «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (в промышленности)»»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук

Москва – 2007

Диссертационная работа выполнена в Московском авиационном институте (государственном техническом университете) «МАИ» на кафедре «Производственный менеджмент и маркетинг»

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Анискин Юрий Петрович

доктор экономических наук, профессор

Путятина Людмила Михайловна

доктор экономических наук, профессор

Саркисян Александр Сергеевич

Ведущая организация: РЭА им. Г.В. Плеханова

Защита состоится «14» ноября 2007 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д212.125.06 при Московском авиационном институте (государственном техническом университете) «МАИ» по адресу: 125993, Москва, Волоколамское ш., д. 4.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского авиационного института (государственного технического университета) «МАИ»
Автореферат разослан «_____» ____________ 200 г.
Ученый секретарь

диссертационного Совета

к.э.н., доцент К.Б.Доброва

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. Продолжающиеся процессы глобализации, растущая глобальная конкуренция и серьезные политические изменения, увеличение свободы торговли и инвестиций в региональном и мировом масштабах, рост террористической активности и техногенных катастроф, ослабление государственного регулирования в основных отраслях экономики РФ, высокая степень износа машин, оборудования и транспортных средств, тотальная информатизация и быстро развивающиеся технологии, организационные изменения и реструктуризация предприятий в результате слияний и поглощений, реинжиниринга и диверсификации приводят к возрастанию рисков внешней и внутренней среды российских промышленных предприятий различных отраслей и форм собственности.

Необходимость перехода к инновационному типу экономики в РФ, складывающиеся тенденции развития отечественной промышленности, проявляющиеся в росте промышленного производства и, в частности, авиационно-промышленного комплекса России, а также в росте капитализации российских предприятий, обуславливают объективную потребность в формировании в России рынка услуг по управлению рисками и в создании развитой инфраструктуры риск-менеджмента, позволяющих снижать уровень рискованности атмосферы бизнеса.

Результаты исследований, проведенных в последние годы такими известными международными страховыми и консалтинговыми компаниями в области риск-менеджмента как March, AIG, AON, Willis и др., а также некоммерческим партнерством «Русское общество управления рисками» (НП «РусРиск»), свидетельствуют о том, что: практически по всем важнейшим рискам Россия относится к странам с повышенным риском; в целом рисковая обстановка в России примерно в полтора раза более напряженная, чем в странах Европы и США; иностранные специалисты оценивают российские риски на 10-15% выше, чем это делают российские менеджеры, а руководители и менеджеры высшего уровня российских предприятий, сведущие в оценке риска, - на 4% выше.

Указанные обстоятельства обусловили то, что в последние годы возрос интерес к вопросам управления рисками со стороны ученых и менеджмента.

Попытки менеджмента успешных российских промышленных предприятий разработать механизмы и инструменты управления рисками не обеспечили осуществления эффективного, комплексного и системного управления рисками прежде всего ввиду отсутствия полноценной методологии управления рисками, учитывающей специфику функционирования и развития промышленных предприятий и производственных систем (ПС). Применительно к авиационно-промышленному комплексу (АПК) России подобная практика находится на самом начальном этапе – этапе осмысления необходимости управления рисками.

С другой стороны, изучение зарубежного опыта управления рисками показало, что разработанные инструменты и технологии управления не могут быть полностью и однозначно использованы отечественными предприятиями и не приведут к ожидаемым результатам, поскольку ориентированы на иные, существенно отличающиеся от российских, условия хозяйствования.

Следовательно, создание полноценной теоретико-методологической основы управления рисками и разработка методологии управления рисками ПС являются объективно актуальными.

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время отечественная и зарубежная теория и практика располагают определенными подходами и методами управления, используемыми при решении основных задач управления рисками предприятий.

Значительный вклад в развитие теории управления рисками и риск-менеджмента внесли В.М. Ахундов, И.Т. Балабанов, Томас Л. Бартон, Т.И Бачкаи, П. Бернстайн, В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, В.М. Гранатуров, М.В. Грачева, Н.Г. Данилочкина, О.Н.Дмитриев, Ю.Ю. Екатеринославский, А.А. Колобов, Г.Б. Кнейнер, Б.А. Лагоша, Н. Луман, А.А. Лобанов, М. Маккартни, В.В. Мыльник, Ф. Найт, И.Н. Омельченко, М.А. Рогов, К. Рэдхэд, А.С. Саркисян, Ю.В. Сидельников, А.И. Соболь, Е.Д. Соложенцев, В.Л. Тамбовцев, Л.Н. Тэпман, Пол Л. Уокер, Э.В. Уткин, С.Г. Фалько, Д.А. Фролов, Т. Флин, Н.В. Хохлов, Е.Ю. Хрусталев, С. Хьюс, Дж.Дж. Хэмптон, А.В. Чугунов, Э.М. Чуркин, Уильям Г. Шенкир и др.

Теоретические основы функционирования и развития производственных систем были сформированы и исследованы отечественными и зарубежными учеными В.Д. Калачановым, Ф.И. Парамоновым, Ричардом Б. Чейзом, Ю. М. Солдаком, В.И. Тихомировым, Николасом Дж. Эквилайном, Робертом Ф. Якобсом и др.

Исследования, в той или иной степени затрагивающие вопросы управления рисками и посвященные проблемам финансового менеджмента и оценки стоимости предприятий, развития персонала и соционики, организационного и инвестиционного проектирования и другим смежным проблемам, проводились Ю.П. Анискиным, М. Армстронгом, Н.Г. Базадзе, С.В. Валдайцевым, Н.Г. Верстиной, К. Девисом, Ю.Я. Еленевой, А.М. Еропкиным, Ю. В. Ивановым, Ю.В. Козырем, А.П. Ковалевым, Е.Д. Коршуновой, Т. Коуплендом, Т. Коллером, Дж. Муррином, Э.С. Минаевым, Л.М. Путятиной, В.П. Панагушиным, В.Б. Родиновым, Марком К. Скоттом, А.Н. Трошиным, Е.С. Филатовой и многими другими.

Однако, несмотря на явный интерес и значительное количество научных трудов, опубликованных в последние годы и посвященных проблемам управления рисками, ряд принципиально важных теоретических, методологических и методических вопросов управления рисками не решен в полной мере, и лишь немногие из работ затрагивают проблемы управления рисками ПС.

До настоящего времени дискуссионной остается не только трактовка понятий «управление рисками» и «риск-менеджмент», но и само определение «производственная система», а понятие «риски производственных систем» специалистами практически не рассматривается.

На сегодняшний день отечественная и зарубежная теория и практика располагают значительным количеством методов и методик оценки управления рисками, но экономическая наука и практика не выработали единых концептуального и методологического подходов к управлению рисками ПС, к построению системы управления рисками ПС.

Существующие концепции не позволяют учитывать специфику ПС, связанную, во-первых, с тем, что промышленные предприятия являются, с одной стороны, основным элементом ПС, а с другой, сами являются ПС, и, во-вторых, с тем, что функционирование и развитие ПС, направленные на удовлетворение потребностей в высококачественной продукции (услугах) при эффективной деятельности и взаимосвязи элементов системы, обеспечивают устойчивое развитие и стратегическую стабильность предприятия.

Кроме того, существующие подходы к управлению рисками ПС не рассматривают управление с позиции согласования целей всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров) и финансово–экономических отношений на различных рынках, связанных с деятельностью ПС. Это приводит к несбалансированности классификации рисков, к сокращению набора инструментов и методов оценки и воздействия на риски и негармонизированному управлению рисками ПС.

Следовательно, настоящее исследование, направленное на развитие теории и методологии управления рисками ПС, учитывающих особенности функционирования и развития ПС, является актуальным, имеет важное народнохозяйственное значение и позволяет решить научную проблему обеспечения устойчивого развития и стабильного функционирования предприятий авиационно-промышленного комплекса (АПК) на рынке за счет системного, комплексного, непрерывного и целенаправленного управления рисками ПС.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются производственные системы, реализующие процесс производства конкурентной продукции (услуг) в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды. В целях конкретизации объекта исследования выбраны ПС АПК России.

Предметом настоящего исследования являются теоретические, методические и прикладные аспекты управления рисками ПС, предусматривающего органическую взаимосвязь технологии и организации управления рисками.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и составляющих методологии управления рисками ПС, а также организационно-экономических методов ее практической реализации на предприятиях АПК на основе создания системы, обеспечивающей устойчивое развитие и эффективное функционирование предприятий.

Для реализации поставленной цели в работе были сформулированы и решены следующие задачи:

Исследование принципиальных тенденций развития и рисковой обстановки промышленного производства РФ, анализ и обобщение современных особенностей процессов управления рисками промышленных предприятий и ПС АПК. Выявление на этой основе сущности и содержания понятий рисков ПС, управления рисками и риск-менеджмента ПС и выработка уточненного определения данных понятий.
Выделение и исследование предпосылок и разработка теоретических подходов и принципов управления рисками ПС как особым видом рисков, связанных с устойчивым развитием и стабильным функционированием промышленного предприятия.
Разработка концептуальных основ и методологии управления рисками ПС на основе выдвинутых гипотез и современных основополагающих концепций управления (стоимостно-ценностной и групп заинтересованных лиц).
Разработка теоретических и методологических положений создания системы управления рисками ПС (СУРПС) на основе стоимостного подхода к управлению.
Моделирование процесса управления рисками ПС по горизонтам управления, предусматривающего обоснование критериев и формирование системы показателей функционирования СУРПС, разработку функциональной структуры системы и предложение механизма гармонизированного управления рисками ПС.
Разработка методологических положений по организации управления рисками ПС, создание организационно-экономического механизма выбора форм, схем и моделей риск-менеджмента, соответствующих целям управления рисками и уровню развития ПС.
Разработка методологических основ обоснования эффективности страховой защиты и самострахования, комплекса методик и процедур оценки и управления техническими, кадровыми, рыночными рисками и рисками действия менеджмента, рассматриваемыми как основные риски ПС.
Разработка организационно-экономических методов создания информационного обеспечения и механизма внедрения СУРПС.
Оценка эффективности внедрения методологии управления рисками ПС АПК посредством СУРПС.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Исследование базируется на теоретических и методологических положениях, классических и современных фундаментальных концепциях, содержащихся в трудах классиков экономической и управленческой науки, а также отечественных и зарубежных ученых, работающих в области экономики, организации и управления предприятиями и ПС, управления рисками и риск-менеджмента. Для решения поставленных в диссертации задач был использован комплекс научных базовых и прикладных теорий, подходов и методов, относящихся к основным аспектам управления рисками ПС, а именно: системный анализ, теория управления, теория множеств, теория вероятностей и математическая статистика, теория принятия решений, теория оценки стоимости, теория риска, а также методы экономическо-математического моделирования, логического и финансово-экономического анализа, эмпирического исследования, методы экспертных оценок и др.

Моделирование, мониторинг внешней и внутренней среды, выявление и оценка рисков ПС, а также управленческое воздействие на риски осуществлялось с помощью обоснованно выбранных известных и созданных авторов в процессе исследования методов и моделей.

В процессе исследования для проведения расчетов и моделирования были использованы стандартные и оригинальные, созданные автором, программные средства и продукты.

Информационная база исследования. Диссертационная работа выполнена с использованием статистических материалов Госкомстата РФ за 1991-2006 гг., данных отраслевых институтов АПК по оценке состояния и прогнозов социально-экономического развития предприятий, отчетных данных и результатов экспертных опросов менеджеров и специалистов предприятий АПК, обзорно-аналитических и статистических материалов, опубликованных в периодической печати, и результатов исследований, проводимых международными и отечественными профессиональными ассоциациями риск-менеджмента, а также материалов и рекомендаций научно-практических конференций, семинаров, академических сессий и международных форумов.

Информационную базу диссертационного исследования составили также материалы монографий и статей отечественных и зарубежных ученых по данной проблеме, опубликованных в специальных и периодических изданиях, данные Интернет – ресурсов.

Научные результаты диссертационного исследования. Наиболее существенными научными результатами, полученными в ходе решения задач диссертационного исследования и выносимыми на защиту, являются:

системный комплексный подход к решению крупной научно-практической проблемы повышения эффективности функционирования ПС на основе развития положений теории и разработки методологии управления рисками ПС, обеспечивающего устойчивое развитие и стабильное функционирование предприятия в условиях рыночной нестабильности;
новое содержание понятия «риски производственной системы», теоретически обоснованное и уточненное содержание понятий «управление рисками ПС» и «риск-менеджмент ПС»;
концептуальные основы управления рисками ПС, методология управления рисками ПС и создания системы управления рисками ПС на основе стоимостного подхода к управлению;
методологический подход к классификации рисков ПС, базирующийся на стоимостнообразующих факторах и на проекциях бизнес-процессов на области и среду управления, сбалансированная классификация рисков ПС;
совокупность показателей количественной и качественной оценки рисков ПС, система показателей функционирования СУРПС, критерии функционирования СУРПС – фундаментальная стоимость на стратегическом уровне, экономическая добавленная стоимость (EVA) на тактическом и рентабельность собственного капитала (ROE) – на оперативном уровне;
результаты исследования взаимосвязи стратегий развития предприятия со стратегией, формами и горизонтами управления рисками ПС, организационно-экономический механизм гармонизированного управления рисками ПС;
комплекс организационно-экономических моделей, схем и форм риск-менеджмента и подход к обоснованию их выбора, подход к организации управления рисками ПС с учетом финансовой модели предприятия на базе центров стоимости, организационно-финансовая модель риск-менеджмента, базирующаяся на центрах рисков;
методологический подход к оценке эффективности и выбору инструментов страховой защиты и самострахования, оценка возможности страхования рисков ПС на основе выявленных характеристик рисков с учетом сбалансированной классификации рисков;
концептуальная модель управления рисками ПС, структурная и функциональная модели СУРПС с использованием модульного принципа построения, методы создания информационного обеспечения и организационно-экономический механизм внедрения СУРПС, метод оценки эффективности внедрения СУРПС;
методические основы, экономические модели и методы оценки и управления техническими, кадровыми рисками и рисками действия менеджмента в соответствии с предложенными методологическими основами оценки и управления рисками ПС.

К полученным результатам диссертационного исследования следует отнести практическую апробацию разработанных в диссертации методических положений, методов и моделей на ряде предприятий АПК, подтвердившую эффективность их применения при управлении рисками ПС. Полученные результаты доведены до уровня практических рекомендаций, позволивших определить особенности и области эффективного применения разработанной методологии.

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна исследования состоит в том, что автором разработана методология управления рисками производственных систем. Конкретизация отмеченной научной новизны в соотнесении с указанными выше научными результатами выражается в следующих основных положениях:

Развита методология управления рисками, позволяющая повысить эффективность функционирования промышленных предприятий за счет системного, комплексного, непрерывного и целенаправленного управления рисками на основе предложенных подходов, принципов и экономических методов классификации, оценки, управленческого воздействия на риски и риск-менеджмента.
Исследован комплекс проблем управления рисками промышленных предприятий и ПС АПК, и на этой основе разработаны теоретические подходы, методологические основы и принципы управления рисками ПС, позволяющие реализовать новую необходимую парадигму управления рисками, предусматривающую управление рисками в рамках всего предприятия.
Научно обоснованно структурирована и разработана целостная методология управления рисками ПС, на основе которой выявлены системные признаки, содержательная характеристика и организационно-экономические механизмы управления рисками ПС, совокупность которых представляет систему управления рисками производственных систем (СУРПС).
Сформирована совокупность показателей и предложен инструментарий оценки рисков ПС, разработаны инструменты мониторинга и управления рисками, позволяющие учитывать особенности и условия функционирования ПС, осуществлять адекватную оценку рисков ПС и обоснованный выбор методов воздействия на риски.
Предложена функциональная структура СУРПС, разработанная в соответствии с предложенными концептуальными основами управления рисками и позволяющая установить виды взаимосвязей между целями системы, функциями и задачами управления по горизонтам и органам управления в разрезе модулей системы.
Предложены критерии эффективности функционирования СУРПС, позволяющие осуществлять мониторинг функционирования системы на стратегическом, тактическом и оперативном горизонтах управления. Установлены источники и факторы формирования экономического эффекта и составляющие социального эффекта от внедрения СУРПС, позволившие разработать модель формирования эффекта управления рисками, являющуюся экономической интерпретацией концептуальной модели управления рисками ПС.
Разработаны методологические основы организации управления рисками ПС, позволяющие добиваться действенного управления. Предложен методологический подход, отличающийся возможностью учета уровня развития ПС и прогрессивности используемых технологий управления ими при выборе формы и схемы риск-менеджмента, а также при выборе структуры управляющей системы, при распределении функциональных задач управления рисками, прав и ответственности между элементами системы.
Разработаны методы и модели оценки и управления кадровыми рисками ПС, позволяющие проводить кадровый аудит, осуществлять построение кадрового профиля ПС и адаптацию методов воздействия на риски применительно к кадровым рискам и обеспечивающие, тем самым, оценку кадровых рисков в зависимости от кадрового профиля ПС и влияния рисков на изменение стоимости предприятия.
Разработаны методический подход и метод комплексной оценки рисков действия менеджмента ПС, позволяющие оценивать риски с учетом качества менеджмента и склонности менеджеров к риску в зависимости от их психологического типа. Предложена процедура учета склонности менеджеров к риску при выборе формы управления рисками ПС, рекомендуемая к использованию при реализации механизма гармонизированного управления рисками ПС.
Предложен метод оценки и управления техническими рисками ПС, отличающийся возможностью проводить оценку рисков в зависимости от рискообразующих факторов и обоснованно выбирать стратегию управления техническими рисками в зависимости от приемлемого уровня риска и принятой формы управления рисками.

Научная новизна результатов диссертационного исследования как их принципиальное новационное познавательное качество интегрально состоит в том, что в оригинальной авторской версии предложено и осуществлено комплексное методологирование управления и организации управления рисками ПС современного АПК России как особого вида внутрифирменного управления, а также методологирование интерпретации результатов оценки и мониторинга рисков, методов управленческого воздействия на риски ПС этой категории.

Достоверность содержащихся в диссертации констатаций, выводов и рекомендаций подтверждается применением обоснованного научного инструментария, использованием, корректной обработкой и интерпретацией значительных объемов достоверных первичных исходных данных. Достоверность полученных результатов основывается на принятии приемлемо жестких допущений и предположений, на применении общепризнанных результатов теоретических исследований ученых и апробированного математического и программного обеспечения и обеспечивается корректностью аналитических выкладок и научной интерпретируемостью теоретических построений и расчетных результатов.

Достоверность и обоснованность предложенных решений и рекомендаций по внедрению и реализации основных результатов диссертационной работы убедительно подтверждена результатами внедрения системы управления рисками ПС и ее элементов на ряде промышленных предприятий и компаний.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования определяется и подтверждается:

наличием объективной потребности современных российских промышленных предприятий и предприятий АПК в разработанной методологии управления рисками ПС, обусловленной необходимостью обеспечения устойчивого развития и эффективного функционирования ПС в условиях рынка;
непосредственным использованием и внедрением полученных научных и научно-прикладных результатов – вновь созданных объектов интеллектуальной собственности в практику управления предприятиями АПК;
возможностью распространения разработанной методологии управления рисками на широкий ряд промышленных и, возможно, иных предприятий, а также их применения при выработке внефирменных управленческих решений в отношении промышленных объектов России.

Внедрение разработанной методологии управления рисками ПС на основе применения стоимостного подхода к управлению позволит принимать более адекватные и обоснованные решения по оценке и воздействию на риски ПС. Разработанная СУРПС, сбалансированная классификация рисков ПС и стратегия гармонизированного управления рисками ПС, методы оценки эффективности страхования и оценки частных видов рисков ПС, а также разработанные процедуры и регламенты построения и внедрения СУРПС используются и могут быть использованы в дальнейшем в деятельности промышленных предприятий различных отраслей, консультационных и страховых компаний при:

осуществлении проектов по разработке и внедрению корпоративных систем управления рисками;
определении целей и выборе стратегии управления рисками в соответствии со стратегией предприятия;
проведении внутреннего риск-аудита, оценке технических, кадровых, рыночных рисков и рисков действия менеджмента;
принятии решений о выборе методов и инструментов страховой защиты рисков ПС;
оценке эффективности внедрения систем управления рисками.

Предложенная методология управления рисками ПС, а также представленные в диссертации методы и методики используются и могут быть использованы в учебном процессе как в рамках базового, так и дополнительных форм образования.

следующая страница >>