Учебная программа для специальности: ( рабочий вариант) 1-310306- экономическая кибернетика Факультет - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Учебная программа (рабочий вариант) для специальности 1-24 01 02... 1 327.15kb.
Программа преддипломной практики для специальности: 1-31 03 06 Экономическая... 1 154.56kb.
Учебная программа (рабочий вариант) для специальности 1-24 01 02... 1 198.07kb.
Учебная программа (рабочий вариант) для специальности 1-24 01 02... 1 195.06kb.
Учебная программа для специальности: ( рабочий вариант) 1-31 03 03... 1 196.37kb.
Семейное право Учебная программа (рабочий вариант) по специальности 1 235.84kb.
Учебная программа для специальности: 1-24 01 01 «Международное право» 1 372.67kb.
Реферат По дисциплине «Экономическая кибернетика» 1 56.01kb.
Учебная программа для специальности: 124 01 02 «Правоведение» 5 865.91kb.
Учебная программа для специальности 1-31 02 01 География 1-31 02... 2 399.08kb.
1. общая характеристика специальности 3 443.65kb.
Рабочая программа по курсу опд. Ф. 10 «Политический анализ и прогнозирование»... 4 569.81kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Учебная программа для специальности: ( рабочий вариант) 1-310306- экономическая кибернетика - страница №1/1



Учреждение образования

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”





УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета математики и информатики

___________________ Е.Н. Ливак

«___» _______ _____ г.
Регистрационный № УД- _____/р.



Моделирование финансового рынка

Учебная программа для специальности:

( рабочий вариант)
1–310306- Экономическая кибернетика
Факультет_______математики и информатики_________________________

(название факультета)

Кафедра ____ стохастического анализа и эконометрического моделирования

(название кафедры)



Курс (курсы) _5_________________________________________________________

Семестр (семестры) __9__________________________________________________


Лекции ___30______ Экзамен ___________

(количество часов) (семестр)

Практические (семинарские)

занятия _________ Зачёт _____________

(количество часов) (семестр)


Лабораторные

занятия ___16____ Курсовой проект (работа) ______

(количество часов) (семестр)


Всего аудиторных часов Форма получения

по дисциплине __46_____ высшего образования __очная____

(количество часов)

Составила Марковская Н. В. канд. физ.-мат. наук, доцент

(И.О. Фамилия, степень, звание)

2009г.


Рабочая программа составлена на основе типовой программы по курсу “Моделирование финансового рынка”, ТД –G.083 __________________________________________________________________

дата утверждения, регистрационный номер)


Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры _



стохастического анализа и эконометрии__

(название кафедры)

« 20 »____05____2009_г., протокол N°_10_

Методической комиссии по специальности (ям) факультета _математики и информатики

«30_06 __2009 г., протокол N°_10_


Председатель

(И.О.Фамилия)



  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА




    1. Цель преподавания дисциплины

Цель курса – ознакомление студентов с основными направлениями анализа финансового рынка: техническим, фундаментальным и количественным анализом.


    1. Задачи изучения дисциплины

Предметом курса является методология, техническое и программное обеспечение анализа финансового рынка, а именно, основных направлений: технического, фундаментального и количественного анализа.

Курс состоит из трех частей, которые отражают эти три направления. Первая часть посвящена количественному анализу финансового рынка. Он позволяет по эмпирическим данным строить статистические модели финансовых временных рядов и использовать эти модели для прогнозирования курсов и доходностей активов, оценивания риска финансовых инвестиций, оптимального управления портфелями активов, хеджирования риска операций с финансовыми активами и др.

Вторая часть посвящена техническому анализу. Это общепринятый подход к изучению рынка, имеющий целью прогнозирование движения валютного курса и предполагающий, что рынок обладает памятью, а потому на будущее движение курса оказывают большое влияние наблюдаемые закономерности его прошлого поведения.

Соотношение валютных курсов также определяется фундаментальными факторами - ключевыми статистическими показателями состояния национальных экономик. Современная экономическая теория формулирует набор таких факторов и предсказывает характер их влияния на валютные курсы в динамике экономических циклов, а информационные системы, поставляющие информацию в реальном времени, периодически публикуют подробные статистические данные по экономике всех стран - участниц международных рынков. Изучение характера и степени влияния макроэкономических показателей на динамику валютных курсов является предметом фундаментального анализа финансовых рынков. Ему посвящена третья часть.


Распределение общего количества часов по семестрам

9 семестр: лекции – 30 часа;


лабораторные занятия – 16 часов;

экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА


п/п


Наименование

раздела, темы дисциплины



Содержание в соответствии с

типовой учебной программой (учебной программой)





Введение.

Введение. Финансовый рынок и его части: рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг. Валютные рынки. Цели моделирования и анализа финансового рынка.



Общая характеристика рынка ценных бумаг.

Общая характеристика рынка ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг и цели их выпуска. Участники рынка ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок. Задачи и методы анализа рынка ценных бумаг.



Количественный анализ. Методы анализа ценных бумаг без учета фактора неопределенности.

Количественный анализ. Методы анализа ценных бумаг без учета фактора неопределенности. Анализ краткосрочных финансовых активов. Анализ процентных активов. Анализ дисконтных активов.



Анализ ГКО.

Анализ ГКО. Анализ ГКО при первичном размещении. Анализ ГКО на вторичном рынке. Анализ операции «покупка до погашения». Текущая стоимость ГКО. Анализ операции «репо».



Анализ ценных бумаг с помощью метода дисконтирования платежей. Анализ облигаций.

Анализ ценных бумаг с помощью метода дисконтирования платежей. Общая характеристика метода дисконтирования платежей. Анализ облигаций. Анализ купонных облигаций. Анализ бессрочных облигаций. Анализ бескупонных облигаций.



Анализ акций.

Анализ акций. Модели изменения дивидендов. Анализ стоимости и доходности акций. Модель нулевого роста дивидендов. Модель постоянного роста дивидендов.

7.

Принципы оптимального портфельного инвестирования.

Принципы оптимального портфельного инвестирования. Доходность и риск ценной бумаги. Портфель ценных бумаг и его характеристики. Эффекты портфельного инвестирования. Оптимальный выбор портфеля ценных бумаг на основе подхода «доходность-риск».

8.

Технический анализ.

Технический анализ. Валютный рынок Форекс и его участники. Валютные курсы и способы их математического описания. Временные виды тренда. Трендовые индикаторы. Технический Индикатор Скользящее Среднее. Полоса Болингера. Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes). Фракталы. Индекс торгового канала (Commodity Channel Index (CCI)). Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Технический Индикатор Темпа (Momentum). Технический Индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator). Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI). Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R). Японские свечи. Односвечные модели разворота. Молот. Висельник. Перевернутый молот. Падающая звезда. Японские свечи. Двух- и трехсвечные поворотные фигуры. Завал. Хорами. Завеса темных облаков. Утренняя звезда. Вечерняя звезда. Три звезды. Три белых солдата.

9.

Фундаментальный анализ рынка.

Учет фундаментальных факторов в техническом анализе рынка. «Фундаментальные» макроэкономические и финансовые показатели: валовой внутренний продукт, торговый баланс, процентные ставки, уровень безработицы, индикаторы денежной статистики, индекс потребительских цен. Фондовые индексы крупнейших биржевых и внебиржевых рынков.




3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА


Номер раздела, темы,

занятия


Название раздела,темы, занятия;

перечень изучаемых вопросов



Количество аудиторных часов

Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)

Литература

Формы контроля знаний

лекции

практические (семинарские) занятия

лабораторные занятия

управляемая самостоятельная работа студентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Введение.

Введение. Финансовый рынок и его части: рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг. Валютные рынки. Цели моделирования и анализа финансового рынка.



4













[1-18]






Общая характеристика рынка ценных бумаг.

Общая характеристика рынка ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг и цели их выпуска. Участники рынка ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок. Задачи и методы анализа рынка ценных бумаг.



4













[1-2]






Количественный анализ. Методы анализа ценных бумаг без учета фактора неопределенности.

Количественный анализ. Методы анализа ценных бумаг без учета фактора неопределенности. Анализ краткосрочных финансовых активов. Анализ процентных активов. Анализ дисконтных активов.




2













[1-2]






Анализ ГКО.

Анализ ГКО. Анализ ГКО при первичном размещении. Анализ ГКО на вторичном рынке. Анализ операции «покупка до погашения». Текущая стоимость ГКО. Анализ операции «репо».




2













[1-2]






Анализ ценных бумаг с помощью метода дисконтирования платежей. Анализ облигаций.

Анализ ценных бумаг с помощью метода дисконтирования платежей. Общая характеристика метода дисконтирования платежей. Анализ облигаций. Анализ купонных облигаций. Анализ бессрочных облигаций. Анализ бескупонных облигаций.



2













[1-2]






Анализ акций.

Анализ акций. Модели изменения дивидендёов. Анализ стоимости и доходности акций. Модель нулевого роста дивидендов. Модель постоянного роста дивидендов.



2













[1-2]






Принципы оптимального портфельного инвестирования.

Принципы оптимального портфельного инвестирования. Доходность и риск ценной бумаги. Портфель ценных бумаг и его характеристики. Эффекты портфельного инвестирования. Оптимальный выбор портфеля ценных бумаг на основе подхода «доходность-риск».



2













[1-2]






Технический анализ.

Технический анализ. Валютный рынок Форекс и его участники. Валютные курсы и способы их математического описания. Временные виды тренда. Трендовые индикаторы. Технический Индикатор Скользящее Среднее. Полоса Болингера. Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes). Фракталы. Индекс торгового канала (Commodity Channel Index (CCI)). Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Технический Индикатор Темпа (Momentum). Технический Индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator). Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strenght Index, RSI). Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R). Японские свечи. Односвечные модели разворота. Молот. Висельник. Перевернутый молот. Падающая звезда. Японские свечи. Двух- и трехсвечные поворотные фигуры. Завал. Хорами. Завеса темных облаков. Утренняя звезда. Вечерняя звезда. Три звезды. Три белых солдата.



8













[19-30]




9.

Фундаментальный анализ рынка.

Учет фундаментальных факторов в техническом анализе рынка. «Фундаментальные» макроэкономические и финансовые показатели: валовой внутренний продукт, торговый баланс, процентные ставки, уровень безработицы, индикаторы денежной статистики, индекс потребительских цен. Фондовые индексы крупнейших биржевых и внебиржевых рынков.


4











Раздаточный материал

[31-52]

Индив. задание



Практические занятия























10.

Работа на виртуальном счете с помощью программы MetaQuotes с использованием методов количественного, технического и фундаментального анализа.







16
















Итого

30




16












4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ





п/п

Перечень




Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. Минск: БГУ. – 2001.



Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. Москва: Дело. - 2003.



Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. М. ИНФРА-М. – 1997.



Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. Т.1. Факты и модели. М.: Фазис, - 1998.



Curthbertson K. Quantitative Financial Economics – John Wiley and Sons. – 1996.



Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A. C. The Econometrics of Financial Markets. – Princeton University Press. – 1997.



Markowitz H. M. Mean Variance Analysis in Portfolio Choose and Capital Markets, Blackwell, 1990.



Mills T. C. The econometric modeling of financial time series. Cambridge University Press. – 1999.



Первозванский А.А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М. – 1994.



Количественные методы финансового анализа / Под ред. С. Брауна, М. Крицмена. М.: ИНФРА-М – 1996.



Уотшоу Т. У., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: ЮНИТИ. – 1999.



Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики – М.: ЮНИТИ – 1998.



Jorion P., Khoury S. J. Financial risk management. Blackwell. – 1996.



Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М. Тривола. – 1995.



Рынок ценных бумаг / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. М.: Финансы и статистика. – 1999.



Мерфи Дж. Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. М.: ТВП. – 1999.



О’Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами (FAST). M.: Дело. – 1995.



Peters E. E. Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, New York: John Wiley and Sons, 1994.



А.Элдер. Как играть и выигрывать на бирже. М, Крон-Пресс, 1996.



Дж.Мерфи. Технический анализ на товарных и фьючерсных рынках. М, Сокол, 1996.



Э.Л.Найман. Малая энциклопедия трейдера. 1997.



Томас Р. Демарк. Технический анализ - новая наука. 1999.



С.Аскелис. Технический анализ от А до Я. Диаграмма, 1999.



А.Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Пр. Пособие, 1999.



Чарльз Лебо, Девид В. Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Интерпресс, 1998.



Cornelius Luca. Trading in the Global Currency Markets. Prentice Hall, 1995.



Michael P. Niemira, Gerald F. Zukowski. Trading The Fundamentals. Probus Publishing Company, 1994. 11.Jack Victor Sperandeo. Trader Vic - Methods of a Wall Street Master. John Wiley & Sons, 1991.



И.Закарян, И. Филатов. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. 1999.



Стив Нисон. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. Диаграмма, 1998.



Роберт В. Колби. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Альпина, 1998.



Дж.Сорос. Кризис мирового капитализма. М, Инфра-М, 1999.



Лиховидов В. Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рын­ков: методы прогнозирования и принятия решений. — г. Владивосток — 1999 г.



Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Та-расевич Л.С. Макроэкономика: Учебник, СПб, Изд-во СПбГУ, 1997



Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей- М.:»Прогресс», 1992



Пискулов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга.- М.: Инфра-М, 1996



Платонова И. Н. (ред.) Валютный рынок и валютное регулирование. - Москва: БЕК, 1996



Поляков В. П., Московкина Л. А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт. -М.: Инфра-М,1996



Сакс Дж., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1996



Сорос Дж. Алхимия финансов. - М.: Инфра-М, 1996



Хэррис Дж. М. Международные финансы.- М.: "Филинъ", 1996.



Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. -М.:»ЮНИТИ», 1997



Энг М.В., Лис Ф.А., Мауер Л.Дж. Мировые финансы. -М.: «ДеКА», 1998



Frumkin N. Guide to Economic Indicators. - M.E.Sharpe Inc,New York, London, 1990



Frumkin N. Tracking America's Economy. - M.E.Sharpe Inc, New York, London, 1992



Grabbe J.O. International Financial Markets. - Prentice Hall, Engl. Cliffs, New Jersey, 1994



Holden K., Peel D.A., Thompson J.L. Economic forecasting: an introduction. - Cambridge Univ. Press, 1990



Klopfenstein G., Stein J. Trading Currency Cross Rates. - J. Wiley & Sons, New York e.a., 1995



Luca C. Trading in the Global Currency Markets. - Prentice Hall, Engl. Cliffs, New Jersey, 1994



Makridalds S., Wheelwright S.C. Forecasting Methods for Management. - J. Wiley & Sons, New York e.a., 1989



Niemira M.P., Zukovski G.F. Trading the Fundamentals (The trader's complete guide to interpreting economic indicators & monetary policy). - IRWIN, Chicago e.a., 1994



Rothstein N.H. (ed.) The Handbook of Financial Futures. A Guide for Investors and Professional Financial Managers. -McGraw-Hill Book Company, New York e.a., 1984



Van Horn J.C. Financial Market Rates and Flows. - Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994


5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ


ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ



Название дисциплины, с которой требуется согласование

Название кафедры

Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу

(с указанием даты и номера протокола) 1



1.




























































6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на ____ / _____ учебный год




п/п


Дополнения и изменения

Основание













































Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № __ от _______ 200__ г.)

Заведующий кафедрой
доктор физ.-мат. наук, профессор ______________ М.А.Маталыцкий

(степень, звание) (И.О.Фамилия)







Женщины верят, что они наряжаются ради мужчин или для собственного удовольствия; а по правде, они наряжаются друг для друга. Франсис де Миомандр
ещё >>